Financial Econometrics I
- Typ: Vorlesung
- Semester: WS 22/23
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Ort:
10.91, oberer Hörsaal
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Zeit:
Mo 11:30 - 13:00
- Dozent:
- SWS: 2
- LVNr.: 2520022
Lernziele:
Der/ die Studierende
- besitzt umfangreiche Kenntnisse finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
- ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren
Inhalt:
ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen
Voraussetzungen:
Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie [2520016] vorausgesetzt.
Literaturhinweise
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Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.
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Tsay, R. S. (2005): "Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics", Wiley, 2nd edition.
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Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.
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Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.
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Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.
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Additional literature will be discussed in the lecture.