Applied Econometrics
- Typ: Vorlesung (V)
- Semester: WS 23/24
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Zeit:
Mi 25.10.2023
15:45 - 17:15, wöchentlich
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223)
10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau (2. OG)
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Dozent:
Prof. Dr. Fabian Krüger
Dr. Andreas Eberl - SWS: 2
- LVNr.: 2520020
- Hinweis: Präsenz
Inhalt | Inhalt: Der Kurs behandelt zwei ökonometrische Themengebiete: (1) Konditionaler Erwartungswert und Regression, und (2) Kausale Inferenz. Teil (1) beinhaltet Grundlagen wie die besten lineare Vorhersage, kleinste Quadrate-Schätzung und robuste Kovarianzschätzung. Teil (2) stellt den "potential outcomes"-Ansatz sowie Forschungsansätze wie randomisierte Versuche, Instrumentvariablen und Regression Discontinuity vor. Für beide Themengebiete werden ökonometrische Methoden, empirische Beispiele (inklusive aktueller Forschungspapiere) sowie die Implementierung in R besprochen. Lernziel: Studierende sind in der Lage, die Eigenschaften verschiedener ökonometrischer Schätzer und Forschungsdesigns einzuschätzen, und die Schätzer in R zu implementieren. Arbeitsaufwand: Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden Präsenzzeit: 30 Stunden Selbststudium: 105 Stunden |
Vortragssprache | Englisch |
Literaturhinweise | Angrist, J.D., and J.-S. Pischke (2009): Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press. Cattaneo, M.D., N. Idrobo and R. Titiunik (2020): A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Foundations. Cambridge University Press. Hansen, B. (2022): Econometrics. Princeton University Press. DiTraglia, F.J. (2021): Lecture Notes on Treatment Effects. Course notes, available at |