Portfolio and Asset Liability Management
- type: Vorlesung (V)
- semester: SS 2022
- lecturer: Dr. Mher Safarian
- sws: 2
- lv-no.: 2520357
| Inhalt | Lernziele: Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten. Inhalt: Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing. Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management. Arbeitsaufwand: Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden Präsenzzeit: 30 Stunden Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden |
| Vortragssprache | Englisch |
| Literaturhinweise | To be announced in the lecture |
| Organisatorisches | Blockveranstaltung, Termine werden über Ilias bekanntgegeben |
Lecture Notes
- Zenios Fat-tail_Lecture 1
- Zenios Fat-tail_Lecture 2
- Zenios Fat-tail_Lecture 3
- Zenios Fat-tail_Lecture 4
- Zenios Fat-tail_Lecture 5
- Zenios Fat-tail_Lecture 6
- Zenios Fat-tail_Lecture 7
- Zenios Fat-tail_Lecture 8
- Zenios Fat-tail_Lecture 9
StochModels Part 1:
- StochModels 1
- StochModels 2
- StochModels 3
- StochModels 3 Appendix
- StochModels 4
- StochModels 4 Appendix
- StochModels 5
- StochModels 5 Appendix
StochModels Part 2:
- StochModels 6
- StochModels 6 Appendix
- StochModels 7
- StochModels 7 Appendix
- StochModels 8
- StochModels 8 Appendix
- StochModels 9
- StochModels 9 Appendix
- StochModels 10
- StochModels 10 Appendix
- Further Lectures